Próximos vencimientos Agosto y Septiembre 2020
Intervalo de Fechas  desde : 01/08/2020 hasta : 30/09/2020
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/08/2020 IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés    18.761.000.000,00    18.761.000          539.378.750,00                       28,75 2,875 5,75
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés    25.110.921.000,00    25.110.921          627.773.025,00                       25,00 2,5 5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés    27.220.798.000,00    27.220.798          544.415.960,00                       20,00 2 4
IT0004009673 BON DP ITALIA-  3,750 08/2021 Interés    28.148.325.000,00    28.148.325          527.781.093,75                       18,75 1,875 3,75
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés    20.520.265.000,00    20.520.265          513.006.625,00                       25,00 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés    24.799.152.000,00    24.799.152          588.979.860,00                       23,75 2,375 4,75
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés    12.809.128.000,00    12.809.128          131.293.562,00                       10,25 1,025 2,05
IT0005277444 BON DP ITALIA-  0,900 08/2022 Interés    11.216.448.000,00    11.216.448            50.474.016,00                         4,50 0,45 0,9
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés      5.462.736.000,00      5.462.736            54.627.360,00                       10,00 1 2
IT0005365165 BON DP ITALIA-  3,000 08/2029 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000            60.000.000,00                       15,00 1,5 3
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Interés      3.750.000.000,00      3.750.000              6.562.500,00                         1,75 0,175 0,35
IT0005403396 BON DP ITALIA-  0,950 08/2030 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000            16.076.000,00                         4,02 0,4019 0,95
02/08/2020 ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés          150.000.000,00              3.000              1.375.782,00                    458,59 0,91719 3,389
PTOTVKOE0002 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2022 Interés      1.200.000.000,00      1.200.000              9.706.656,00                         8,09 0,80889 1,6
03/08/2020 ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Interés                  500.000,00                     5                                  -                               -   0 0
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés          200.000.000,00              2.000                  828.604,00                    414,30 0,4143 1,439
ES0413679343 CH  BANKINTER-IV 0,875 08/2022 Interés      1.000.000.000,00           10.000              8.750.000,00                    875,00 0,875 0,875
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés      1.200.000.000,00           12.000                                  -                               -   0 0
04/08/2020 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                 500                  106.250,00                    212,50 0,425 5,1
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Interés                  840.000,00                   84                                  -                               -   0 0
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés          250.000.000,00              2.500                                  -                               -   0 0
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés          102.000.000,00         102.000                  212.453,76                         2,08 0,20829 0,343
05/08/2020 ES0213679EE8 OS  BANKINTER-95 VBLE 08/2023 Interés                  300.000,00                   24                                  -                               -   0 0
ES0213679EH1 OS  BANKINTER-100 VBLE 08/2023 Interés              1.300.000,00                   52                    26.000,00                    500,00 2 0
ES0213679GO2 OS  BANKINTER-40 VBLE 05/2024 Interés                  600.000,00                     5                                  -                               -   0 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés                  850.000,00                   17                                  -                               -   0 0
ES0213679P28 OS  BANKINTER-83 VBLE 08/2021 Interés                  352.500,00                   47                                  -                               -   0 0
ES0413307101 CH  BANKIA-2 1,125 08/2022 Interés      1.250.000.000,00           12.500            14.062.500,00                 1.125,00 1,125 1,125
06/08/2020 ES0213679B40 OS  BANKINTER-136 VBLE 08/2020 Interés              1.750.000,00                 280                                  -                               -   0 0
ES0213679B40 OS  BANKINTER-136 VBLE 08/2020 Amortización              1.750.000,00                 280                  437.500,00                 1.562,50 25 0
07/08/2020 ES0213679LQ7 OS  BANKINTER-89 VBLE 08/2025 Devengo              1.000.000,00                   10                                  -                               -   0 0
ES0313679R24 BS  BANKINTER-73 VBLE 09/2024 Devengo            50.000.000,00              2.500                                  -                               -   0 0
10/08/2020 ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Interés                    77.155,47                 189                         917,04                         4,85 1,18856 2,351
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Amortización                    77.155,47                 189                      6.429,62                       34,02 8,33333 2,351
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Interés                  195.765,16                 316                      2.382,21                         7,54 1,21687 2,407
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Amortización                  195.765,16                 316                    16.313,76                       51,63 8,33333 2,407
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Interés                  383.237,12                 448                      4.663,51                       10,41 1,21687 2,407
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Amortización                  383.237,12                 448                    31.936,43                       71,29 8,33333 2,407
ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés            50.000.000,00                 500                  100.479,00                    200,96 0,20096 0,795
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés            75.000.000,00                 750                  150.718,50                    200,96 0,20096 0,795
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Interés                  143.820,44                 178                      1.750,11                         9,83 1,21687 2,407
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Amortización                  143.820,44                 178                    11.985,04                       67,33 8,33333 2,407
ES0305067839 BS  BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 Interés              7.000.000,00                 280                    10.616,62                       37,92 0,15167 0,15
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés      1.300.000.000,00           13.000              7.583.186,00                    583,32 0,58332 2,234
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés          100.000.000,00              1.000                  191.660,00                    191,66 0,19166 0,734
11/08/2020 ES0305067C92 BS  BBVA GLOBAL-176 VBLE 02/2022 Interés              1.750.000,00                   35                                  -                               -   0 0
ES0305067D00 BS  BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022 Interés              1.250.000,00                   25                    16.250,00                    650,00 1,3 0
12/08/2020 ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés              2.000.000,00                   40                      2.469,12                       61,73 0
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Interés              1.000.000,00                   10                      1.234,56                    123,46 0
ES0213679DZ5 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2023 Interés                  501.000,00                 501                         618,51                         1,23 0
ES0213679EI9 OS  BANKINTER-101 VBLE 08/2023 Interés                  225.000,00                   15                         277,78                       18,52 0
ES0213679HL6 OS  BANKINTER-71 VBLE 08/2024 Interés              1.675.000,00                   67                      2.067,89                       30,86 0
ES0213679HM4 OS  BANKINTER-72 VBLE 08/2024 Interés                  350.000,00                   14                         432,10                       30,86 0
ES0305014716 BS  SANT ESPAŃA-81 VBLE 08/2023 Interés            30.100.000,00           30.100                    37.160,26                         1,23 0
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés                  750.000,00                   15                         925,92                       61,73 0
ES0313679L53 BS  BANKINTER-74 VBLE 07/2024 Interés            35.000.000,00           35.000                    43.209,60                         1,23 0
ES0313679L53 BS  BANKINTER-74 VBLE 07/2024 Amortización            35.000.000,00           35.000            31.500.000,00                    900,00 90 0
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés            78.947.885,25              2.025                    10.894,81                         5,38 0,0138 0,054
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés            22.500.000,00                 225                    14.604,97                       64,91 0,06491 0,254
PTOTVHOE0007 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2021 Interés      1.200.000.000,00      1.200.000            12.436.656,00                       10,36 1,03639 2,05
13/08/2020 ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Amortización              4.950.000,00                   99              4.950.000,00               50.000,00 100 0
14/08/2020 ES0213679JL2 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2025 Interés              4.800.000,00                   96                      5.925,89                       61,73 0
ES0213679JQ1 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2025 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés              2.500.000,00                   25                      9.583,32                    383,33 0,38333 1,5
ES0313679O76 BS  BANKINTER-6 VBLE 02/2023 Interés                  900.000,00                   18                      1.111,10                       61,73 0
ES0313679P00 BS  BANKINTER-9 VBLE 02/2021 Interés                  550.000,00                   12                         679,01                       56,27 0
ES0313679P18 BS  BANKINTER-10 VBLE 02/2022 Interés                  850.000,00                   17                      1.049,38                       61,73 0
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés              1.000.000,00                   10                      2.811,11                    281,11 0,28111 1,1
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00           20.000                                  -                               -   0 0
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés          175.000.000,00              1.750                  337.652,00                    192,94 0,19294 0,755
15/08/2020 DE0001102325 BON DP ALEMANIA-  2,000 08/2023 Interés    18.000.000.000,00    18.000.000          360.000.000,00                       20,00 2 2
DE0001102341 BON DP ALEMANIA-  2,500 08/2046 Interés    23.000.000.000,00    23.000.000          575.000.000,00                       25,00 2,5 2,5
DE0001102366 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2024 Interés    18.000.000.000,00    18.000.000          180.000.000,00                       10,00 1 1
DE0001102382 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2025 Interés    23.000.000.000,00    23.000.000          230.000.000,00                       10,00 1 1
DE0001102408 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2026 Interés    25.000.000.000,00    25.000.000                                  -                               -   0 0
DE0001102424 BON DP ALEMANIA-  0,500 08/2027 Interés    11.000.000.000,00    11.000.000            55.000.000,00                         5,00 0,5 0,5
DE0001102432 BON DP ALEMANIA-  1,250 08/2048 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000            50.000.000,00                       12,50 1,25 1,25
DE0001102457 BON DP ALEMANIA-  0,250 08/2028 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000            10.000.000,00                         2,50 0,25 0,25
DE0001102473 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2029 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000                                  -                               -   0 0
DE0001102481 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2050 Interés      2.000.000.000,00      2.000.000                                  -                               -   0 0
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                 500                  106.250,00                    212,50 0,425 5,1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            38.690.775,86                 451                  120.908,67                    268,09 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            38.690.775,86                 451                  127.679,56                    283,10 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés              8.270.509,28                   92                    28.599,42                    310,86 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización              8.270.509,28                   92                    26.465,63                    287,67 0,32 4,15
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés    14.956.168.000,00    14.956.168            29.715.363,27                         1,99 0,19868 0,349
IT0005413684 BON DP ITALIA-  0,300 08/2023 Interés      5.000.000.000,00      5.000.000              2.515.000,00                         0,50 0,0503 0,3
17/08/2020 ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés              5.000.000,00                   50                      6.172,80                    123,46 0
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés          956.368.358,40           13.440                  597.118,15                       44,43 0,06244 0,247
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés      1.204.088.212,80           15.840                  143.057,72                         9,03 0,01188 0,047
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés          267.005.845,80           22.545                    31.720,29                         1,41 0,01188 0,047
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés          445.500.000,00              4.455                  278.152,38                       62,44 0,06244 0,247
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés            81.880.956,00              1.350                    82.169,18                       60,87 0,10035 0,397
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés          336.672.000,00           18.000                                  -                               -   0 0
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés            10.954.620,00                 360                      1.301,52                         3,62 0,01188 0,047
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés            10.224.312,00                 336                      8.968,15                       26,69 0,08771 0,347
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés              7.303.080,00                 240                    41.480,91                    172,84 0,56799 2,247
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés          376.914.195,00           31.500                                  -                               -   0 0
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés              9.046.716,00                 420                                  -                               -   0 0
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés              9.046.716,00                 420                      4.962,40                       11,82 0,05485 0,217
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés              9.046.716,00                 420                    39.950,57                       95,12 0,4416 1,747
ES03138603H6 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2024 Interés          120.000.000,00              1.200                  108.726,00                       90,60 0,09061 0,347
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés          239.840.136,00              4.761                    28.495,41                         5,99 0,01188 0,047
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés            52.900.000,00                 529                    33.028,64                       62,44 0,06244 0,247
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés          232.673.088,00              6.400                  233.492,10                       36,48 0,10035 0,397
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés          160.000.000,00              1.600                  302.120,00                    188,82 0,18883 0,747
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés            28.100.000,00                 281                    28.198,91                    100,35 0,10035 0,397
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés            93.593.592,80              7.760                                  -                               -   0 0
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés              5.974.058,40                 240                      3.729,96                       15,54 0,06244 0,247
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés          110.751.973,49           10.217                                  -                               -   0 0
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés          210.000.000,00              2.100                                  -                               -   0 0
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés            13.836.936,72                 293                      2.343,42                         8,00 0,01694 0,067
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés            13.838.100,90                 285                      9.339,61                       32,77 0,06749 0,267
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés              5.730.553,50                 105                    25.306,30                    241,01 0,4416 1,747
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés              7.500.000,00                 300                    71.036,85                    236,79 0,94716 3,747
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés      1.000.000.000,00           10.000                  222.440,00                       22,24 0,02224 0,088
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés      1.000.000.000,00           10.000              5.657.160,00                    565,72 0,56572 2,238
18/08/2020 ES0000101750 AUT COM.MADRID-  1,785 08/2031 Interés            48.000.000,00           48.000                    85.680,00                         1,78 0,1785 1,785
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés      1.211.420.831,06           23.449                  145.503,76                         6,21 0,01201 0,047
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés          655.100.000,00              6.551                  246.094,87                       37,57 0,03757 0,147
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés          142.400.000,00              1.424                    89.885,73                       63,12 0,06312 0,247
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés      2.581.369.087,04           49.316              2.157.146,89                       43,74 0,08357 0,327
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés      1.568.400.000,00           15.684              1.511.059,30                       96,34 0,09634 0,377
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés          313.600.000,00              3.136                  318.162,88                    101,46 0,10146 0,397
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés          227.214.329,28              4.722                    27.290,71                         5,78 0,01201 0,047
ES0325636019 BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056 Interés          177.800.000,00              1.778                    66.792,35                       37,57 0,03757 0,147
ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés            28.600.000,00                 286                    18.052,89                       63,12 0,06312 0,247
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés          300.000.000,00                 600                  370.368,00                    617,28 1,249
19/08/2020 ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés              3.000.000,00                   60                      3.703,68                       61,73 0
ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés              2.800.000,00                   56                      3.456,77                       61,73 0
ES0213679HH4 OS  BANKINTER-64 VBLE 08/2024 Interés              5.820.000,00                 291                      7.185,14                       24,69 0
ES0213679HH4 OS  BANKINTER-64 VBLE 08/2024 Amortización              5.820.000,00                 291              5.238.000,00               18.000,00 90 0
ES0213679HO0 OS  BANKINTER-75 VBLE 08/2024 Interés              1.300.000,00                   26                      1.604,93                       61,73 0
ES0213679HO0 OS  BANKINTER-75 VBLE 08/2024 Amortización              1.300.000,00                   26                  975.000,00               37.500,00 75 0
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés      2.147.165.080,00           32.800              1.305.948,74                       39,82 0,06082 0,238
ES0313679B48 BS  BANKINTER-133 VBLE 08/2020 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0313679B48 BS  BANKINTER-133 VBLE 08/2020 Amortización                  500.000,00                     5                  500.000,00             100.000,00 100 0
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés              1.950.000,00                   39                      2.407,39                       61,73 0
ES0313679J81 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2022 Interés              1.650.000,00                   33                      2.037,02                       61,73 0
20/08/2020 ES0213679C49 OS  BANKINTER-148 VBLE 08/2020 Interés              1.237.500,00                   99                      1.527,77                       15,43 0
ES0213679C49 OS  BANKINTER-148 VBLE 08/2020 Amortización              1.237.500,00                   99                  309.375,00                 3.125,00 25 0
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Amortización              4.950.000,00                   99              4.950.000,00               50.000,00 100 0
ES0213679C98 OS  BANKINTER-152 VBLE 08/2020 Interés                  210.000,00                   21                         259,26                       12,35 0
ES0213679C98 OS  BANKINTER-152 VBLE 08/2020 Amortización                  210.000,00                   21                    21.000,00                 1.000,00 10 0
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          382.912.222,50              6.150                                  -                               -   0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00              1.350                                  -                               -   0 0
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés            62.724.885,93           14.481                    75.980,54                         5,25 0,12113 0,474
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés          301.900.000,00              3.019                  481.430,87                    159,47 0,15947 0,624
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés          552.400.000,00              5.524              1.242.900,00                    225,00 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés            26.000.000,00                 260                  136.500,00                    525,00 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés            35.800.000,00                 358                  277.450,00                    775,00 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés            19.500.000,00                 195                  248.625,00                 1.275,00 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés            16.300.000,00                 163                  256.725,00                 1.575,00 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés            13.000.000,00                 130                  357.500,00                 2.750,00 2,75 11
ES0305365001 BTN MAGDALENA 2-  VBLE 08/2057 Interés          120.049.142,90              1.663              2.715.110,65                 1.632,66 2,26167 8,85
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés            22.739.676,96                 286                    80.149,63                    280,24 0,35247 4,15
ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19-A VBLE 08/2062 Interés      1.744.269.840,00           18.000              2.153.405,77                    119,63 0,224
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060 Interés          205.929.240,00           12.000                                  -                               -   0 0
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés          369.076.072,05              5.955                                  -                               -   0 0
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés          156.000.000,00              1.560                  109.234,32                       70,02 0,07002 0,274
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés            88.500.000,00                 885                  129.819,77                    146,69 0,14669 0,574
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés          367.973.496,00              7.200                                  -                               -   0 0
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés          136.206.230,40              1.440                                  -                               -   0 0
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés            63.562.907,52                 672                                  -                               -   0 0
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés            27.241.246,08                 288                                  -                               -   0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          164.698.820,40              4.920                                  -                               -   0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          109.799.221,80              1.230                      9.360,38                         7,61 0,00853 0,099
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés          218.300.000,00              2.183                  208.644,59                       95,58 0,09558 0,374
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés          200.000.000,00              2.000                  201.500,00                    100,75 0,10075 0,403
21/08/2020 ES0205324009 OS  JORGE PORK -A 2,950 02/2025 Interés            25.000.000,00                 250                  368.750,00                 1.475,00 1,475 2,95
ES0205324017 OS  JORGE PORK -B 3,100 02/2028 Interés            25.000.000,00                 250                  387.500,00                 1.550,00 1,55 3,1
ES0213679C80 OS  BANKINTER-154 VBLE 08/2020 Interés                  260.000,00                   13                         320,99                       24,69 0
ES0213679C80 OS  BANKINTER-154 VBLE 08/2020 Amortización                  260.000,00                   13                    52.000,00                 4.000,00 20 0
ES0213679D14 OS  BANKINTER-157 VBLE 08/2020 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0213679D14 OS  BANKINTER-157 VBLE 08/2020 Amortización                  500.000,00                   10                  250.000,00               25.000,00 50 0
ES0213679JT5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2025 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0213679JU3 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2025 Interés              1.550.000,00                   31                      1.913,57                       61,73 0
ES0213679JV1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2025 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          130.189.236,00              8.880                                  -                               -   0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            10.711.732,20                 260                      2.250,64                         8,66 0,02101 0,244
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          250.015.512,00              8.880                                  -                               -   0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            20.570.862,00                 260                         602,11                         2,32 0,00293 0,034
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          848.739.200,00           10.000                  141.781,88                       14,18 0,01671 0,194
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            35.700.000,00                 357                      9.037,81                       25,32 0,02532 0,294
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés          169.176.677,84              8.168                                  -                               -   0 0
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés              7.276.749,48                 156                         762,46                         4,89 0,01048 0,041
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés              7.136.016,39                 153                      5.306,84                       34,69 0,07437 0,291
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés              4.571.769,58                   98                    23.261,67                    237,36 0,50881 1,991
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés              6.212.500,00                 125                    57.805,95                    462,45 0,93048 3,641
23/08/2020 ES0277120020 BM  S.N.C.F.-  8,500 08/2021 Interés            60.101.000,00         100.000              5.108.585,00                       51,09 8,5 8,5
24/08/2020 ES0213679C15 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2020 Interés                  495.000,00                   99                         611,11                         6,17 0
ES0213679C15 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2020 Amortización                  495.000,00                   99                    49.500,00                    500,00 10 0
ES0213679C23 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2020 Interés              1.730.000,00                 692                      2.135,79                         3,09 0
ES0213679C23 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2020 Amortización              1.730.000,00                 692                  173.000,00                    250,00 10 0
ES0305014633 BS  SANT ESPAŃA-70 VBLE 08/2022 Interés              4.852.000,00              4.852                      5.990,09                         1,23 0
ES0305067D18 BS  BBVA GLOBAL-178 VBLE 02/2022 Interés              1.000.000,00                   20                      1.234,56                       61,73 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés            82.242.279,00              2.705                                  -                               -   0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                 437                    38.844,06                       88,89 0,08889 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                 635                  121.708,33                    191,67 0,19167 2,3
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés            56.517.172,00              7.600                                  -                               -   0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00              2.400                                  -                               -   0 0
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          606.641.128,59              6.307                                  -                               -   0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                 943                    17.288,02                       18,33 0,01833 0,2
ES0312872015 BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050 Interés          176.783.895,60           15.370                                  -                               -   0 0
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés          485.998.850,00              5.000                                  -                               -   0 0
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés            65.000.000,00                 650                                  -                               -   0 0
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés            52.000.000,00                 520                    29.870,88                       57,44 0,05744 0,22
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés            26.000.000,00                 260                  109.980,00                    423,00 0,423 1,62
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés            31.000.000,00                 310                  301.113,23                    971,33 0,97133 3,72
ES0313280002 BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045 Interés            23.086.850,00           17.000                      1.050,45                         0,06 0,00455 0,018
ES0317104000 BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047 Interés      1.306.865.232,00           43.200                  224.624,00                         5,20 0,01719 0,068
ES0317104018 BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047 Interés            57.559.716,00                 900                    75.367,54                       83,74 0,13094 0,518
ES0317104026 BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047 Interés            57.559.716,00                 900                  140.841,72                    156,49 0,24469 0,968
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          713.615.411,60           11.830                                  -                               -   0 0
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés          173.038.199,56              6.077                    54.218,06                         8,92 0,03133 0,12
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés          190.584.698,40              4.560                    59.715,90                       13,10 0,03133 0,12
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés          383.206.098,00           13.400                                  -                               -   0 0
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés            70.000.000,00                 700                                  -                               -   0 0
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés            75.000.000,00                 750                      3.916,50                         5,22 0,00522 0,02
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés            34.000.000,00                 340                    19.530,96                       57,44 0,05744 0,22
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés            21.000.000,00                 210                    83.346,48                    396,89 0,39689 1,52
ES0359092014 BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049 Interés            58.586.954,40              9.360                                  -                               -   0 0
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés          270.000.000,00              2.700                                  -                               -   0 0
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés            63.000.000,00                 630                                  -                               -   0 0
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés            67.500.000,00                 675                      3.524,85                         5,22 0,00522 0,02
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés            30.600.000,00                 306                    17.577,86                       57,44 0,05744 0,22
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés            18.900.000,00                 189                    84.881,98                    449,11 0,44911 1,72
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés          279.225.292,50           15.750                                  -                               -   0 0
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés          497.000.000,00              4.970                                  -                               -   0 0
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés            55.500.000,00                 555                      2.898,21                         5,22 0,00522 0,02
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés            90.000.000,00                 900                    16.449,30                       18,28 0,01828 0,07
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés            72.000.000,00                 720                    60.159,60                       83,56 0,08356 0,32
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés            52.500.000,00                 525                  249.491,55                    475,22 0,47522 1,82
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés          558.688.080,96              8.352                    58.349,38                         6,99 0,01044 0,04
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés            60.000.000,00                 600                    42.300,00                       70,50 0,0705 0,27
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés            74.400.000,00                 744                    81.591,50                    109,67 0,10967 0,42
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés            52.800.000,00                 528                    78.583,82                    148,83 0,14883 0,57
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés            26.400.000,00                 264                  153.031,82                    579,67 0,57967 2,22
ES0361745005 BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052 Interés          223.583.246,40              9.040                    10.173,04                         1,13 0,00455 0,018
ES0361745013 BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052 Interés            29.855.748,75                 375                    23.998,95                       64,00 0,08038 0,318
ES0361745021 BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052 Interés            28.500.000,00                 285                    66.134,25                    232,05 0,23205 0,918
ES0361745039 BTN MBS BANCAJA6-D VBLE 05/2052 Interés            30.000.000,00                 300                  130.281,60                    434,27 0,43427 1,718
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés            50.000.000,00                 500                    31.976,00                       63,95 0,06395 0,253
XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Interés          450.000.000,00                 900            10.012.500,00               11.125,00 2,225 4,45
XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Amortización          450.000.000,00                 900          450.000.000,00             500.000,00 100 4,45
25/08/2020 ES0213679D48 OS  BANKINTER-162 VBLE 08/2020 Interés                  250.000,00                   10                         308,64                       30,86 0
ES0213679D48 OS  BANKINTER-162 VBLE 08/2020 Amortización                  250.000,00                   10                    62.500,00                 6.250,00 25 0
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00              7.900                  117.710,00                       14,90 0,0149 0,185
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                 300                    10.512,00                       35,04 0,03504 0,435
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                 550                    36.993,00                       67,26 0,06726 0,835
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                 550                    59.147,00                    107,54 0,10754 1,335
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                 200                    37.618,00                    188,09 0,18809 2,335
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                 250                    70.182,50                    280,73 0,28073 3,485
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                 250                  118.850,00                    475,40 0,4754 6
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés          173.404.577,25              3.825                      7.976,61                         2,09 0,0046 0,018
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés            67.500.000,00                 675                    80.730,00                    119,60 0,1196 0,468
ES0312886015 BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036 Interés          191.943.058,44           16.702                                  -                               -   0 0
ES0312886023 BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036 Interés              8.800.886,64                 399                      2.429,04                         6,09 0,0276 0,108
ES0312886031 BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036 Interés              5.249.099,52                 238                      6.680,37                       28,07 0,12727 0,498
ES0312886049 BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036 Interés              3.551.785,58                 161                    20.132,30                    125,05 0,56682 2,218
ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 Interés            23.856.162,60                 929                    25.483,63                       27,43 0,10682 0,418
ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 Interés            31.255.365,44                 416                  117.256,07                    281,87 0,37516 1,468
ES0361795000 BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038 Interés            57.099.630,72              7.544                                  -                               -   0 0
ES0361795018 BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038 Interés              2.800.531,80                 132                                  -                               -   0 0
ES0361795026 BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038 Interés              2.206.479,60                 104                         327,04                         3,14 0,01482 0,058
ES0361795034 BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038 Interés              2.606.515,12                   88                      1.452,12                       16,50 0,05571 0,218
ES0361795042 BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038 Interés            13.200.000,00                 132                    52.893,85                    400,71 0,40071 1,568
ES0361795059 BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038 Interés              5.000.000,36                   92                    47.507,80                    516,39 0,95016 3,718
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés          463.349.286,40           17.888                    21.314,07                         1,19 0,0046 0,018
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés            20.525.343,68                 376                    11.434,87                       30,41 0,05571 0,218
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés            29.258.873,20                 536                    31.254,91                       58,31 0,10682 0,418
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés          458.477.280,00           14.400                    21.089,95                         1,46 0,0046 0,018
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés            28.437.042,00                 300                    23.109,65                       77,03 0,08127 0,318
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés            14.218.521,00                 150                    33.356,65                    222,38 0,2346 0,918
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés            14.218.521,00                 150                    62.425,56                    416,17 0,43904 1,718
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés            11.330.896,50                 210                    93.182,69                    443,73 0,82238 3,218
26/08/2020 ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Interés              2.500.000,00                   50                      3.086,40                       61,73 0
ES0213679HP7 OS  BANKINTER-76 VBLE 08/2024 Interés              1.500.000,00                   30                      1.851,84                       61,73 0
ES0213679HP7 OS  BANKINTER-76 VBLE 08/2024 Amortización              1.500.000,00                   30                  750.000,00               25.000,00 50 0
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés              4.000.000,00                   40                      4.088,88                    102,22 0,10222 0,4
ES0305014526 BS  SANT ESPAŃA-59 VBLE 08/2021 Interés              9.508.000,00              9.508                    11.738,20                         1,23 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00              4.300                    53.750,00                       12,50 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00              1.214                    50.583,74                       41,67 0,04167 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00              2.008                                  -                               -   0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                 472                    39.333,18                       83,33 0,08333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00              2.200                    82.500,00                       37,50 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                 300                    31.250,10                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00              4.400                  165.000,00                       37,50 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                 600                    62.500,20                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00              1.500                         625,50                         0,42 0,00042 0,005
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                 310                    32.291,77                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00              1.150                    52.707,95                       45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                 160                    16.666,72                    104,17 0,10417 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés      4.334.885.745,00           54.300              2.337.457,09                       43,05 0,05392 0,211
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés          570.000.000,00              5.700                  540.422,70                       94,81 0,09481 0,371
ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés          132.234.974,99           12.953                                  -                               -   0 0
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés              5.899.493,37                 277                      4.839,53                       17,47 0,08203 0,321
ES0313546022 BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038 Interés              5.755.603,50                 270                    15.753,09                       58,34 0,2737 1,071
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Amortización              4.950.000,00                   99              4.950.000,00               50.000,00 100 0
ES0313679Q25 BS  BANKINTER-47 VBLE 05/2023 Interés              2.200.000,00                   22                      2.716,03                    123,46 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés            51.011.076,98                 613                    67.918,19                    110,80 0,13314 0,521
ES0338453006 BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044 Interés            16.471.600,00              2.500                                  -                               -   0 0
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés          274.500.229,10              8.194                                  -                               -   0 0
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés              8.284.227,00                 140                                  -                               -   0 0
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés            16.568.454,00                 280                                  -                               -   0 0
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés              7.518.993,44                 112                      3.862,21                       34,48 0,05137 0,201
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés              5.209.726,90                   70                    21.581,55                    308,31 0,41426 1,621
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés              7.000.000,35                 105                    62.092,31                    591,36 0,88703 3,471
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés          101.743.021,68              2.572                      5.459,53                         2,12 0,00537 0,021
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés              4.469.874,84                   54                      5.380,21                       99,63 0,12037 0,471
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés              4.469.874,84                   54                    13.833,23                    256,17 0,30948 1,211
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés          852.757.050,00           19.000                    45.758,94                         2,41 0,00537 0,021
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés            95.370.220,00              1.000                  114.793,32                    114,79 0,12037 0,471
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés            66.368.911,00                 700                  291.897,77                    417,00 0,43981 1,721
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés          108.571.062,60              4.095                    19.699,13                         4,81 0,01814 0,071
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés            21.698.050,27                 377                  178.606,20                    473,76 0,82314 3,221
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés          316.158.144,64           16.354                                  -                               -   0 0
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés            44.543.384,19                 459                                  -                               -   0 0
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés            18.147.304,67                 187                      8.857,88                       47,37 0,04881 0,191
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés            12.231.722,24                 128                  100.684,69                    786,60 0,82314 3,221
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés          303.806.500,20           10.020                                  -                               -   0 0
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés            20.066.859,00                 324                            51,17                         0,16 0,00026 0,001
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés              6.688.953,00                 108                      3.606,82                       33,40 0,05392 0,211
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés              3.311.812,32                   48                    14.396,45                    299,93 0,4347 1,701
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés              6.000.000,30                   70                    53.221,98                    760,31 0,88703 3,471
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés          252.041.743,04           12.073                                  -                               -   0 0
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés            57.188.520,00              2.000                                  -                               -   0 0
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés            92.700.000,00                 927                      4.974,28                         5,37 0,00537 0,021
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés      2.500.000.000,00           25.000              1.843.750,00                       73,75 0,07375 0,885
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00           25.000              1.843.750,00                       73,75 0,07375 0,885
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00           25.000              1.843.750,00                       73,75 0,07375 0,885
28/08/2020 ES0213679C64 OS  BANKINTER-144 VBLE 08/2020 Interés                  742.500,00                   99                         916,66                         9,26 0
ES0213679C64 OS  BANKINTER-144 VBLE 08/2020 Amortización                  742.500,00                   99                  111.375,00                 1.125,00 15 0
ES0213679JW9 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2025 Interés                  600.000,00                     6                         740,74                    123,46 0
ES0213679JX7 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2025 Interés                  700.000,00                   14                         864,19                       61,73 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés            92.398.970,16              6.372                      1.351,80                         0,21 0,00146 0,017
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                 529                    88.166,67                    166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                 299                    74.750,00                    250,00 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés              3.060.004,42                   62                    10.200,01                    164,52 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          487.648.990,40              5.720                                  -                               -   0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                 480                    80.000,00                    166,67 0,16667 2
ES0313679A49 BS  BANKINTER-108 VBLE 08/2022 Interés            17.300.000,00           17.300                    21.357,89                         1,23 0
ES0352506267 BS  SAREB-2 VBLE 02/2021 Interés      5.414.000.000,00           54.140                                  -                               -   0 0
ES0352506275 BS  SAREB-3 VBLE 02/2022 Interés          423.100.000,00              4.231                                  -                               -   0 0
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés          188.380.665,00              4.350                                  -                               -   0 0
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés            10.858.972,86                 174                      6.271,60                       36,04 0,05776 0,226
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés              5.803.933,77                   93                      8.543,39                       91,86 0,1472 0,576
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés              4.900.000,00                   49                    40.396,68                    824,42 0,82442 3,226
ES0413679483 CH  BANKINTER-I VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00           20.000                  362.880,00                       18,14 0,01814 0,071
30/08/2020 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés            15.000.000,00                 150                    72.499,95                    483,33 0,48333 5,8
31/08/2020 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés            27.000.000,00                 540                  135.000,00                    250,00 0,5 6
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            38.245.707,33                 453                  133.859,98                    295,50 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            38.245.707,33                 453                  115.884,49                    255,82 0,303 4,2
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Interés                  766.400,00              7.664                         946,17                         0,12 0
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés            45.000.000,00                 450                    76.374,90                    169,72 0,16972 0,65
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés              3.000.000,00                   30                      2.349,99                       78,33 0,07833 0,3
ES0352506291 BS  SAREB-1 VBLE 02/2021 Interés      4.064.100.000,00           40.641                                  -                               -   0 0
01/09/2020 ES0000101636 AUT COM.MADRID-  3,875 09/2022 Interés          424.000.000,00         424.000            16.430.000,00                       38,75 3,875 3,875
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés            75.000.000,00              1.500                  193.583,25                    129,06 0,25811 1,01
ES0305326003 BS  AVINTIA-  4,000 03/2021 Interés            50.000.000,00                 500              1.000.000,00                 2.000,00 2 4
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés              7.000.000,00                   70                      5.366,62                       76,67 0,07667 0,3
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés    24.718.669.000,00    24.718.669          617.966.725,00                       25,00 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés    22.152.355.000,00    22.152.355          553.808.875,00                       25,00 2,5 5
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Interés    24.922.124.000,00    24.922.124          498.442.480,00                       20,00 2 4
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Amortización    24.922.124.000,00    24.922.124    24.922.124.000,00                 1.000,00 100 4
IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021 Interés    24.268.782.000,00    24.268.782          455.039.662,50                       18,75 1,875 3,75
IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026 Interés    20.733.398.000,00    20.733.398          466.501.455,00                       22,50 2,25 4,5
IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021 Interés    24.986.368.000,00    24.986.368          593.426.240,00                       23,75 2,375 4,75
IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022 Interés    20.635.579.000,00    20.635.579          515.889.475,00                       25,00 2,5 5
IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022 Interés    19.586.032.000,00    19.586.032          538.615.880,00                       27,50 2,75 5,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028 Interés    21.783.654.000,00    21.783.654          517.361.782,50                       23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés    17.119.363.000,00    17.119.363          406.584.871,25                       23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés    23.264.571.000,00    23.264.571          523.452.847,50                       22,50 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés    20.076.000.000,00    20.076.000          376.425.000,00                       18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030 Interés    23.156.449.000,00    23.156.449          405.237.857,50                       17,50 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés    15.552.825.000,00    15.552.825          252.733.406,25                       16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés    21.906.727.000,00    21.906.727          180.730.497,75                         8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047 Interés    15.711.894.000,00    15.711.894          212.110.569,00                       13,50 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036 Interés    14.900.000.000,00    14.900.000          167.625.000,00                       11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés      5.750.000.000,00      5.750.000            80.500.000,00                       14,00 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033 Interés      8.857.100.000,00      8.857.100          108.499.475,00                       12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048 Interés      6.500.000.000,00      6.500.000          112.125.000,00                       17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038 Interés      9.000.000.000,00      9.000.000          132.750.000,00                       14,75 1,475 2,95
IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000            19.000.000,00                         4,75 0,475 0,95
IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035 Interés    10.000.000.000,00    10.000.000          167.500.000,00                       16,75 1,675 3,35
IT0005363111 BON DP ITALIA-  3,850 09/2049 Interés      8.000.000.000,00      8.000.000          154.000.000,00                       19,25 1,925 3,85
IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040 Interés      6.000.000.000,00      6.000.000            93.000.000,00                       15,50 1,55 3,1
IT0005398406 BON DP ITALIA- 2,450 09/2050 Interés      7.000.000.000,00      7.000.000            85.750.000,00                       12,25 1,225 2,45
IT0005402117 BON DP ITALIA- 1,450 03/2036 Interés      9.000.000.000,00      9.000.000            69.552.000,00                         7,73 0,7728 1,45
XS1724512097 BS  B.B.V.A-154 VBLE 12/2023 Interés          150.000.000,00              1.500                  185.184,00                    123,46 0,342
02/09/2020 ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés                  250.000,00                     5                         308,64                       61,73 0
ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024 Interés              1.600.000,00                   32                      1.975,30                       61,73 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés              1.100.000,00                   22                      1.358,02                       61,73 0
ES0213679KQ9 OS  BANKINTER-52 VBLE 05/2025 Interés              1.500.000,00                   15                      1.851,84                    123,46 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés                  600.000,00                     6                         740,74                    123,46 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Amortización                  600.000,00                     6                  600.000,00             100.000,00 100 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés              4.350.000,00                   87                      5.370,34                       61,73 0
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés              1.300.000,00                   13                      1.604,93                    123,46 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés                  700.000,00                     7                         864,19                    123,46 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés              1.100.000,00                   11                      1.358,02                    123,46 0
ES0313679I58 BS  BANKINTER-137 VBLE 12/2021 Interés                  250.000,00                     5                         308,64                       61,73 0
ES0313679J40 BS  BANKINTER-7 VBLE 03/2022 Interés              2.550.000,00                   51                      3.148,13                       61,73 0
03/09/2020 ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés          260.000.000,00              5.200                  584.045,80                    112,32 0,22463 0,879
04/09/2020 BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Interés            22.300.000,00         223.000                  468.300,00                         2,10 2,1 2,1
BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Amortización            22.300.000,00         223.000            22.300.000,00                    100,00 100 2,1
BE3871255829 BON DP BELGICA-  2,150 09/2021 Interés            15.700.000,00         157.000                  337.550,00                         2,15 2,15 2,15
BE3871262890 BON DP BELGICA-  1,000 09/2022 Interés              9.760.000,00           97.600                    97.600,00                         1,00 1 1
BE3871267949 BON DP BELGICA-  0,900 09/2025 Interés              7.072.000,00              7.072                    63.648,00                         9,00 0,9 0,9
BE3871274044 BON DP BELGICA-  0,650 09/2027 Interés              4.162.800,00           41.628                    27.058,20                         0,65 0,65 0,65
BE3871278086 BON DP BELGICA-  0,650 09/2028 Interés              2.299.800,00           22.998                    14.948,70                         0,65 0,65 0,65
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Interés    16.000.000.000,00    16.000.000          360.000.000,00                       22,50 2,25 2,25
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Amortización    16.000.000.000,00    16.000.000    16.000.000.000,00                 1.000,00 100 2,25
DE0001135457 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2021 Interés    16.000.000.000,00    16.000.000          360.000.000,00                       22,50 2,25 2,25
DE0001135499 BON DP ALEMANIA-  1,500 09/2022 Interés    18.000.000.000,00    18.000.000          270.000.000,00                       15,00 1,5 1,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                 500                  106.250,00                    212,50 0,425 5,1
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Amortización                  500.000,00                   10                  250.000,00               25.000,00 50 0
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés          300.000.000,00              3.000                                  -                               -   0 0
05/09/2020 ES0305286009 BS  ULMA INVERSI-  2,250 09/2031 Interés            50.000.000,00                 500                  562.500,00                 1.125,00 1,125 2,25
EU000A1Z99F0 BON ESMTB-  0,750 09/2028 Interés      3.250.000.000,00      3.250.000            24.375.000,00                         7,50 0,75 0,75
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés          500.000.000,00              1.000              5.000.000,00                 5.000,00 1 2
07/09/2020 ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0213679KS5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2027 Interés                  200.000,00                     2                         246,91                    123,46 0
ES0224244097 OS  MAPFRE-Sb VBLE 09/2048 Interés          500.000.000,00              5.000            20.625.000,00                 4.125,00 4,125 4,125
ES0313679L61 BS  BANKINTER-85 VBLE 09/2022 Interés              1.000.000,00                   10                      1.234,56                    123,46 0
ES0313679L79 BS  BANKINTER-86 VBLE 09/2022 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés          100.000.000,00              1.000                    15.144,00                       15,14 0,01514 0,058
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés            50.000.000,00                 500                  176.691,50                    353,38 0,35338 1,398
ES0465936062 CH  ABANCA-1 VBLE 06/2025 Interés      1.000.000.000,00           10.000                                  -                               -   0 0
08/09/2020 ES00000950C3 AUT G.CATALUNYA-  VBLE 09/2024 Interés            80.000.000,00           80.000                  354.915,20                         4,44 0,44364 0,868
09/09/2020 BE6280748953 BON DP BELGICA-  2,500 09/2115 Interés            75.000.000,00                 750              1.875.000,00                 2.500,00 2,5 2,5
ES0001350174 AUT C.CAS MANCHA-  5,950 09/2030 Interés          140.000.000,00              2.800              8.330.000,00                 2.975,00 5,95 5,95
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Interés                  990.000,00                   99                      1.222,21                       12,35 0
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés              1.950.000,00                   39                      2.407,39                       61,73 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés              2.200.000,00                   44                      2.716,03                       61,73 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                     5                         740,74                    140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                     5                         740,74                    140,11 0
ES0213679EP4 OS  BANKINTER-110 VBLE 09/2023 Interés                  775.000,00                   31                         956,78                       30,86 0
ES0213679EQ2 OS  BANKINTER-111 VBLE 09/2023 Interés                  428.139,30                   17                         528,56                       30,86 0
ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Interés                  428.139,30                   17                         528,56                       30,86 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés            48.093.289,20              3.630                                  -                               -   0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés            24.000.000,00                 240                                  -                               -   0 0
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés            11.000.000,00                 110                      8.349,00                       75,90 0,0759 0,297
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés              2.000.000,00                   20                      8.418,00                    420,90 0,4209 1,647
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés              1.300.000,00                   13                      1.604,93                    123,46 0
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Interés              4.800.000,00           12.000                      5.925,89                         0,49 0
ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0313679L87 BS  BANKINTER-88 VBLE 09/2022 Interés                  400.000,00                     4                         493,82                    111,87 0
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          200.000.000,00              2.000                  637.354,00                    318,68 0,31868 1,247
ES0413900384 CH  SANTANDER-33 0,750 09/2022 Interés      1.000.000.000,00           10.000              7.500.000,00                    750,00 0,75 0,75
10/09/2020 DE0001104776 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2021 Interés      5.000.000.000,00      5.000.000                                  -                               -   0 0
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés                  165.254,40                 120                      1.962,08                       16,35 1,18731 2,323
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización                  165.254,40                 120                    13.771,20                    114,76 8,33333 2,323
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés                  409.290,00                 200                      4.859,55                       24,30 1,18731 2,323
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización                  409.290,00                 200                    34.107,50                    170,54 8,33333 2,323
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés          109.928.743,56              6.494                                  -                               -   0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés            12.200.000,00                 122                      1.091,17                         8,94 0,00894 0,035
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés            13.400.000,00                 134                    11.471,87                       85,61 0,08561 0,335
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés          150.000.000,00              1.500                  760.915,50                    507,28 0,50728 1,985
11/09/2020 DE0001104735 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2020 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000                                  -                               -   0 0
DE0001104735 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2020 Amortización      4.000.000.000,00      4.000.000      4.000.000.000,00                 1.000,00 100 0
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés            11.700.000,00                 117                    60.876,39                    520,31 0,52031 2,036
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Interés      3.000.000.000,00           30.000                                  -                               -   0 0
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Amortización      3.000.000.000,00           30.000      3.000.000.000,00             100.000,00 100 0
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés          500.000.000,00              5.000            12.625.000,00                 2.525,00 2,525 5,05
XS1678372472 BS  B.B.V.A-152 0,750 09/2022 Interés      1.500.000.000,00           15.000            11.250.000,00                    750,00 0,75 0,75
12/09/2020 ES0413211998 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2025 Interés      1.500.000.000,00           15.000                                  -                               -   0 0
13/09/2020 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés            50.000.000,00           50.000                  152.311,00                         3,05 0,30462 1,192
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00              5.000            16.875.000,00                 3.375,00 1,6875 6,75
14/09/2020 ES0205032016 OS  FERROVIAL EM-  0,375 09/2022 Interés          500.000.000,00              5.000              1.875.000,00                    375,00 0,375 0,375
ES0305014724 BS  SANT ESPAŃA-82 VBLE 09/2023 Interés            29.561.000,00           29.561                    36.494,83                         1,23 0
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés          300.073.094,10              3.510                    54.610,30                       15,56 0,0182 0,072
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés            42.800.000,00                 428                    26.181,62                       61,17 0,06117 0,242
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés            34.200.000,00                 342                    33.888,10                       99,09 0,09909 0,392
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés          201.969.513,09              2.333                    52.209,12                       22,38 0,02585 0,099
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés            21.700.000,00                 217                    14.108,69                       65,02 0,06502 0,249
ES0413679426 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2023 Interés      1.700.000.000,00           17.000                                  -                               -   0 0
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés            95.000.000,00                 950              1.202.134,75                 1.265,40 1,26541 2,503
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés          200.000.000,00              2.000              1.165.810,00                    582,90 0,58291 1,153
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          150.000.000,00              1.500              1.076.691,00                    717,79 0,71779 2,749
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés      1.000.000.000,00           10.000                  611.720,00                       61,17 0,06117 0,242
15/09/2020 AT0000A001X2 BON DP AUSTRIA-  3,500 09/2021 Interés    15.522.082.000,00    15.522.082          543.272.870,00                       35,00 3,5 3,5
ES0000101263 AUT COM.MADRID-  4,300 09/2026 Interés      1.972.133.000,00      1.972.133            84.801.719,00                       43,00 4,3 4,3
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                 500                  106.250,00                    212,50 0,425 5,1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            38.690.775,86                 451                  120.908,67                    268,09 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            38.690.775,86                 451                  127.679,56                    283,10 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés              8.270.509,28                   92                    28.599,42                    310,86 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización              8.270.509,28                   92                    26.465,63                    287,67 0,32 4,15
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés          981.000.000,00      9.810.000              2.465.900,46                         0,25 0,25137 1
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés      1.352.224.068,00           23.600                  836.269,45                       35,44 0,06184 0,242
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés          590.000.000,00              5.900                  410.114,90                       69,51 0,06951 0,272
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés          147.500.000,00              1.475                  110.067,45                       74,62 0,07462 0,292
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés          201.336.690,50              3.190                  150.241,47                       47,10 0,07462 0,292
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés          237.805.206,00              3.050                    61.986,30                       20,32 0,02607 0,102
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés            85.000.000,00                 850                    85.150,45                    100,18 0,10018 0,392
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés          271.242.985,20              3.390                    15.249,28                         4,50 0,00562 0,022
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés            76.000.000,00                 760                    47.001,44                       61,84 0,06184 0,242
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés          361.278.912,80           21.320                                  -                               -   0 0
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés          203.219.406,00              4.680                  158.053,89                       33,77 0,07778 0,153
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés          377.154.624,00           22.400                                  -                               -   0 0
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés          251.436.472,00              5.600                  195.554,72                       34,92 0,07778 0,153
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés          235.343.599,60           15.560                                  -                               -   0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés            22.000.000,00                 440                    13.605,68                       30,92 0,06184 0,242
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés          273.565.687,50           15.750                                  -                               -   0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés              8.920.620,45                 315                                  -                               -   0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés              6.541.788,33                 231                      3.209,86                       13,90 0,04907 0,192
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés              8.325.912,42                 294                    45.576,04                    155,02 0,5474 2,142
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés          257.350.859,48           20.969                                  -                               -   0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés            10.179.120,00                 448                                  -                               -   0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés              9.611.088,75                 423                      5.207,10                       12,31 0,05418 0,212
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés            31.060.516,44                 318                    27.146,89                       85,37 0,0874 0,342
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés            13.539.885,30              2.406                                  -                               -   0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés            17.659.002,00                 300                    15.433,97                       51,45 0,0874 0,342
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés          113.595.709,53           10.293                                  -                               -   0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés              5.223.164,34                 214                      1.628,48                         7,61 0,03118 0,122
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés              4.700.846,96                 193                      7.712,54                       39,96 0,16407 0,642
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés          162.266.388,16              8.672                                  -                               -   0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés              9.000.000,00                   90                                  -                               -   0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés            23.800.000,00                 238                    14.718,87                       61,84 0,06184 0,242
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés          104.446.875,96              8.211                                  -                               -   0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés              6.000.000,00                   60                                  -                               -   0 0
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés            22.900.000,00                 229                    22.940,53                    100,18 0,10018 0,392
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés            60.643.152,24              7.876                    31.305,21                         3,97 0,05162 0,202
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés              4.556.676,94                 157                      8.640,46                       55,03 0,18962 0,742
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés              9.867.962,80                 340                    33.842,67                       99,54 0,34296 1,342
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés          123.319.466,45           11.555                                  -                               -   0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés            24.758.502,20                 262                                  -                               -   0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés            33.641.323,60                 356                                  -                               -   0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés            30.900.878,70                 327                      8.054,93                       24,63 0,02607 0,102
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés          115.216.846,52              9.571                                  -                               -   0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés              4.370.805,12                 192                                  -                               -   0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés              5.614.442,31                 237                      2.754,84                       11,62 0,04907 0,192
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés            69.156.809,60              7.760                                  -                               -   0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés              6.634.936,80                 240                      6.646,75                       27,69 0,10018 0,392
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés            19.745.238,20                 340                      9.183,71                       27,01 0,04651 0,182
ES0422714115 CH  CAJAMAR-II 1,150 09/2024 Interés          750.000.000,00              7.500              8.625.000,00                 1.150,00 1,15 1,15
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés    13.684.800.000,00    13.684.800          160.796.400,00                       11,75 1,175 2,35
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés    17.863.707.000,00    17.863.707          232.228.191,00                       13,00 1,3 2,6
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés      8.679.120.000,00      8.679.120          110.658.780,00                       12,75 1,275 2,55
IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021 Interés    17.311.846.000,00    17.311.846          181.774.383,00                       10,50 1,05 2,1
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés    12.569.986.000,00    12.569.986          194.834.783,00                       15,50 1,55 3,1
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés    13.238.201.000,00    13.238.201          155.548.861,75                       11,75 1,175 2,35
IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022 Interés    17.005.194.000,00    17.005.194          123.287.656,50                         7,25 0,725 1,45
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés    10.472.709.000,00    10.472.709            12.929.187,62                         1,23 1,25
IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés    16.247.343.000,00    16.247.343            77.174.879,25                         4,75 0,475 0,95
IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025 Interés    12.891.745.000,00    12.891.745              6.786.730,24                         0,53 0,05264 0,103
IT0005416570 BON DP ITALIA-  0,950 09/2027 Interés      4.500.000.000,00      4.500.000              7.087.500,00                         1,58 0,1575 0,95
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés      1.000.000.000,00              2.000              1.234.560,00                    617,28 2,211
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés          250.000.000,00                 250                  308.640,00                 1.234,56 2,391
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés          500.000.000,00                 500                  617.280,00                 1.234,56 2,583
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés      1.000.000.000,00              2.000              1.234.560,00                    617,28 1,583
16/09/2020 ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Interés                  200.000,00                   10                         246,91                       24,69 0
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés              3.300.000,00                   66                      4.074,05                       61,73 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés                  700.000,00                     7                         864,19                    123,46 0
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés                  200.000,00                     4                         246,91                       61,73 0
ES0213679JC1 OS  BANKINTER-136 VBLE 12/2024 Interés                  700.000,00                     8                         864,19                    111,28 0
ES0213679JD9 OS  BANKINTER-137 VBLE 12/2024 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0213679JN8 OS  BANKINTER-12 VBLE 03/2025 Interés              1.400.000,00                   28                      1.728,38                       61,73 0
ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés              6.000.000,00                   60                    10.273,32                    171,22 0,17122 0,67
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés              1.100.000,00                   11                      1.358,02                    123,46 0
ES0313679K05 BS  BANKINTER-20 VBLE 03/2022 Interés                  850.000,00                   17                      1.049,38                       61,73 0
ES0313679L38 BS  BANKINTER-56 VBLE 06/2021 Interés              2.400.000,00                   24                      2.962,94                    123,46 0
ES0313679N28 BS  BANKINTER-123 VBLE 12/2022 Interés              2.400.000,00                   48                      2.962,94                       61,73 0
ES0313679N93 BS  BANKINTER-142 VBLE 12/2021 Interés            10.000.000,00                 100                    12.345,60                    123,46 0
ES0313679O01 BS  BANKINTER-143 VBLE 12/2021 Interés              8.000.000,00                   80                      9.876,48                    123,46 0
ES0313679Q33 BS  BANKINTER-57 VBLE 06/2023 Interés                  600.000,00                     6                         740,74                    123,46 0
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés          535.301.712,00           14.400                  388.505,92                       26,98 0,07258 0,284
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés          360.000.000,00              3.600                  859.276,80                    238,69 0,23869 0,934
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés            63.600.000,00                 636                    46.158,97                       72,58 0,07258 0,284
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés          442.074.459,24           12.476                                  -                               -   0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés            72.000.000,00                 720                                  -                               -   0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés            41.400.000,00                 414                    19.467,11                       47,02 0,04702 0,184
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés              9.000.000,00                   90                    43.331,94                    481,47 0,48147 1,884
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés            18.058.473,18                 198                    89.252,92                    450,77 0,49424 1,934
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Interés      1.000.000.000,00           10.000                                  -                               -   0 0
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Amortización      1.000.000.000,00           10.000      1.000.000.000,00             100.000,00 100 0
17/09/2020 ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés      9.169.076.696,30         128.510              3.397.784,75                       26,44 0,03706 0,145
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés      1.349.000.000,00           13.490              1.017.011,10                       75,39 0,07539 0,295
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés          240.116.465,90              4.210                  334.427,01                       79,44 0,13928 0,545
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés          318.104.678,75              3.875                                  -                               -   0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés      1.050.000.000,00           10.500                                  -                               -   0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés          112.500.000,00              1.125                                  -                               -   0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés          100.000.000,00              1.000                    47.278,00                       47,28 0,04728 0,185
ES0337773016 BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048 Interés            98.586.895,68              2.912                      3.785,74                         1,30 0,00384 0,015
ES0337773024 BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051 Interés            15.000.000,00                 150                    34.308,00                    228,72 0,22872 0,895
ES0337773032 BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051 Interés              7.500.000,00                   75                    26.737,50                    356,50 0,3565 1,395
ES0337773040 BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051 Interés            18.800.000,00                 188                  175.122,00                    931,50 0,9315 3,645
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés          406.028.537,30              9.742                                  -                               -   0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés            72.800.000,00                 728                                  -                               -   0 0
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés            28.000.000,00                 280                    17.531,08                       62,61 0,06261 0,245
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés            15.400.000,00                 154                    64.739,75                    420,39 0,42039 1,645
ES0378641247 BTN FADE-26 1,000 09/2026 Interés          200.000.000,00              2.000              2.000.000,00                 1.000,00 1 1
ES0378641254 BTN FADE-25 0,125 09/2021 Interés          320.000.000,00              3.200                  400.000,00                    125,00 0,125 0,125
ES0378641346 BTN FADE-35 0,050 09/2024 Interés      1.000.000.000,00           10.000                  491.800,00                       49,18 0,04918 0,05
ES0378641353 BTN FADE-36 0,010 09/2025 Interés      1.200.000.000,00           12.000                    24.960,00                         2,08 0,00208 0,01
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés      1.250.000.000,00           12.500                                  -                               -   0 0
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés          800.000.000,00              8.000              6.429.776,00                    803,72 0,80372 3,145
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Amortización          800.000.000,00              8.000          800.000.000,00             100.000,00 100 3,145
XS0244425194 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2021 Interés          900.000.000,00                 900                                  -                               -   0 0
18/09/2020 ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés              4.900.000,00                   98                      6.049,34                       61,73 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Amortización              4.900.000,00                   98              4.900.000,00               50.000,00 100 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés          402.066.844,68              9.407                  542.520,86                       57,67 0,13493 0,528
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés          359.300.000,00              3.593                  852.097,92                    237,16 0,23716 0,928
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés            59.800.000,00                 598                    42.484,31                       71,04 0,07104 0,278
ES0305063010 BS  SIDECU-  5,000 03/2025 Interés            70.000.000,00                 700              1.750.000,00                 2.500,00 2,5 5
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés          608.761.784,40           16.280                  976.965,26                       60,01 0,16048 0,628
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés          222.000.000,00              2.220                  498.123,60                    224,38 0,22438 0,878
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés      1.194.298.101,00           14.580                  390.666,85                       26,79 0,03271 0,128
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés      1.810.000.000,00           18.100              1.248.900,00                       69,00 0,069 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés            58.000.000,00                 580                  163.044,38                    281,11 0,28111 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés            82.000.000,00                 820                  481.977,96                    587,78 0,58778 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés            30.000.000,00                 300                  295.166,70                    983,89 0,98389 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés            20.000.000,00                 200                  286.222,20                 1.431,11 1,43111 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés            10.000.000,00                 100                  146.944,40                 1.469,44 1,46944 5,75
ES0305477004 BTN SANTCONSUMO3-A VBLE 12/2031 Interés      1.705.000.000,00           17.050                  121.992,75                         7,16 0,00716 0,028
ES0305477012 BTN SANTCONSUMO3-B VBLE 12/2031 Interés          122.000.000,00              1.220                  195.795,36                    160,49 0,16049 0,628
ES0305477020 BTN SANTCONSUMO3-C VBLE 12/2031 Interés            81.000.000,00                 810                  336.995,64                    416,04 0,41604 1,628
ES0305477038 BTN SANTCONSUMO3-D VBLE 12/2031 Interés            41.000.000,00                 410                  275.356,00                    671,60 0,6716 2,628
ES0305477046 BTN SANTCONSUMO3-E VBLE 12/2031 Interés            51.000.000,00                 510                  472.849,05                    927,16 0,92716 3,628
ES0305477053 BTN SANTCONSUMO3-F 5,000 12/2031 Interés            30.000.000,00                 300                  383.333,10                 1.277,78 1,27778 5
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés          329.377.108,28           13.406                                  -                               -   0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés            32.900.000,00                 329                                  -                               -   0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés            56.500.000,00                 565                    22.813,00                       40,38 0,04038 0,158
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés            13.864.681,44                 216                      7.369,77                       34,12 0,05316 0,208
ES0413860661 CH  B. SABADELL-I VBLE 09/2020 Interés      1.000.000.000,00           10.000                                  -                               -   0 0
ES0413860661 CH  B. SABADELL-I VBLE 09/2020 Amortización      1.000.000.000,00           10.000      1.000.000.000,00             100.000,00 100 0
19/09/2020 ES0313679P26 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2023 Interés              3.050.000,00                   61                      3.765,41                       61,73 0
20/09/2020 AT0000A1XM92 BON DP AUSTRIA-  0,000 09/2022 Interés      4.000.000.000,00      4.000.000                                  -                               -   0 0
AT0000A1XML2 BON DP AUSTRIA-  2,100 09/2117 Interés      3.500.000.000,00      3.500.000            73.500.000,00                       21,00 2,1 2,1
ES0205067111 OS  BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026 Interés              5.000.000,00                     5                      6.172,80                 1.234,56 0
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Amortización                  500.000,00                   10                  500.000,00               50.000,00 100 0
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés          250.000.000,00              2.500                  281.250,00                    112,50 0,1125 0,45
21/09/2020 ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés          329.316.483,50              7.030              1.664.875,95                    236,82 0,50556 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés            27.400.000,00                 274                  173.152,66                    631,94 0,63194 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés            15.200.000,00                 152                  134.477,74                    884,72 0,88472 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés            14.400.000,00                 144                  181.999,87                 1.263,89 1,26389 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés            38.000.000,00                 380              1.056.610,90                 2.780,56 2,78056 11
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés              1.600.000,00                   16                      8.000,00                    500,00 0,5 2
ES0305067A94 BS  BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 Interés              2.000.000,00                   20                    80.000,00                 4.000,00 4 4
ES0305067A94 BS  BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 Amortización              2.000.000,00                   20              2.000.000,00             100.000,00 100 4
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés            45.915.636,69           12.397                  119.890,78                         9,67 0,26111 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés          210.300.000,00              2.103                  823.675,70                    391,67 0,39167 1,5
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          382.912.222,50              6.150                  472.728,11                       76,87 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00              1.350                  166.665,60                    123,46 0
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés          572.980.408,64           12.512              1.013.854,45                       81,03 0,17694 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés          123.800.000,00              1.238                  312.939,16                    252,78 0,25278 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          130.189.236,00              8.880                  160.726,42                       18,10 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            10.711.732,20                 260                    13.224,28                       50,86 0,244
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés          578.551.023,75           22.785                  527.927,81                       23,17 0,09125 0,361
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés          171.500.000,00              1.715                  264.881,75                    154,45 0,15445 0,611
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés      1.783.533.775,50           22.950                  500.530,92                       21,81 0,02806 0,111
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés          255.000.000,00              2.550                  168.249,00                       65,98 0,06598 0,261
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés          309.442.369,50           15.675                  282.375,45                       18,01 0,09125 0,361
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés          332.500.000,00              3.325                  429.486,93                    129,17 0,12917 0,511
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          250.015.512,00              8.880                  308.659,15                       34,76 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            20.570.862,00                 260                    25.395,96                       97,68 0,034
ES0305382006 BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030 Interés            48.914.065,68                 606              1.100.430,50                 1.815,89 2,24972 8,9
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés            22.739.676,96                 286                    82.735,13                    289,28 0,36384 4,15
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés      1.058.139.708,60           15.738              2.072.218,48                    131,67 0,19584 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés          256.200.000,00              2.562                  668.963,82                    261,11 0,26111 1
ES0305424006 BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052 Interés          118.345.993,50              1.425                  347.016,49                    243,52 0,29322 1,16
ES0305424014 BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052 Interés          165.684.390,90              1.995              3.350.506,20                 1.679,45 2,02222 8
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés          440.000.000,00              4.400                    67.843,60                       15,42 0,01542 0,061
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés            57.700.000,00                 577                    67.237,81                    116,53 0,11653 0,461
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés            27.800.000,00                 278                  104.002,86                    374,11 0,37411 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés            10.000.000,00                 100                    50.050,00                    500,50 0,5005 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés            10.000.000,00                 100                    80.636,10                    806,36 0,80636 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés            10.000.000,00                 100                  149.897,20                 1.498,97 1,49897 5,93
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          848.739.200,00           10.000              1.047.819,47                    104,78 0,194
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            35.700.000,00                 357                    44.073,79                    123,46 0,294
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés      1.844.881.692,50           46.750                                  -                               -   0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés          212.055.375,00              2.500                  166.705,21                       66,68 0,07861 0,311
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés            63.616.612,50                 750                  114.334,96                    152,45 0,17973 0,711
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés            77.886.185,85              2.035                                  -                               -   0 0
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés            12.700.000,00                 127                    15.663,29                    123,33 0,12333 0,24
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés            10.300.000,00                 103                    33.875,57                    328,89 0,32889 0,64
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés              3.500.000,00                   35                    29.497,23                    842,78 0,84278 1,64
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés              6.282.444,16                 278                      4.144,84                       14,91 0,06598 0,261
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés          624.588.730,50           12.950                                  -                               -   0 0
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés          277.621.714,20           15.754                                  -                               -   0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés              8.539.631,82                 207                                  -                               -   0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés              9.241.227,52                 224                      7.264,90                       32,43 0,07861 0,311
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés              7.880.556,86                 191                    32.091,60                    168,02 0,40723 1,611
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés            11.164.401,92                 224                    99.084,40                    442,34 0,8875 3,511
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés          151.354.420,00           14.000                                  -                               -   0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés          495.000.000,00              4.950                                  -                               -   0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés          120.000.000,00              1.200                                  -                               -   0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés            85.000.000,00                 850                    31.960,00                       37,60 0,0376 0,144
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés          100.000.000,00              1.000                    55.225,00                       55,22 0,05523 0,216
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés          167.419.535,36              4.928                                  -                               -   0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés            24.900.000,00                 249                                  -                               -   0 0
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés              7.300.000,00                   73                      5.738,82                       78,61 0,07861 0,311
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés            10.500.000,00                 105                    95.842,00                    912,78 0,91278 3,611
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés            96.513.664,36           11.981                                  -                               -   0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés              8.506.268,75                 425                      5.641,53                       13,27 0,06632 0,254
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés              1.876.382,88                   94                      3.939,15                       41,91 0,20993 0,804
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés          272.501.044,75           13.775                                  -                               -   0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés            34.100.000,00                 341                                  -                               -   0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés            38.400.000,00                 384                    18.539,52                       48,28 0,04828 0,191
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés            35.704.466,28              3.316                    10.017,96                         3,02 0,02806 0,111
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés              9.800.000,00                   98                    10.181,42                    103,89 0,10389 0,411
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés              3.300.000,00                   33                      3.428,44                    103,89 0,10389 0,411
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés              2.700.000,00                   27                      2.805,08                    103,89 0,10389 0,411
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés              2.000.000,00                   20                      2.077,84                    103,89 0,10389 0,411
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés              3.200.000,00                   32                    13.031,20                    407,22 0,40723 1,611
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés              2.300.000,00                   23                      9.366,17                    407,22 0,40723 1,611
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés              1.500.000,00                   15                      6.108,38                    407,22 0,40723 1,611
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés              1.500.000,00                   15                      6.108,38                    407,22 0,40723 1,611
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés              3.168.108,20                   61                    36.926,14                    605,35 1,16556 4,611
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés              2.173.162,25                   25                    25.329,47                 1.013,18 1,16556 4,611
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés                  899.208,16                   16                    10.480,79                    655,05 1,16556 4,611
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés              1.020.809,44                   14                    11.898,13                    849,87 1,16556 4,611
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          164.698.820,40              4.920                  203.330,58                       41,33 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          109.799.221,80              1.230                  135.553,73                    110,21 0,099
ES0413211931 CH  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés      2.000.000.000,00           20.000                                  -                               -   0 0
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés          220.400.000,00              1.225                  556.064,79                    453,90 0,2523 0,966
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés      1.500.000.000,00           15.000                  994.830,00                       66,32 0,06632 0,254
XS1578916261 BS  SANTANDER-2 VBLE 03/2022 Interés          100.000.000,00              1.000                  123.456,00                    123,46 0,691
22/09/2020 BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés          105.000.000,00              1.050                    29.784,30                       28,37 0,02837 0,111
BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés          300.000.000,00              3.000                    62.100,00                       20,70 0,0207 0,081
ES0200002014 OS  ADIF-AV-  1,875 09/2022 Interés      1.190.200.000,00           11.902            22.316.250,00                 1.875,00 1,875 1,875
ES0305249007 BTN MAGDALENA-  VBLE 03/2041 Interés            30.421.109,95                 665                  808.525,26                 1.215,83 2,65778 10,4
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés            56.517.172,00              7.600                    69.773,84                         9,18 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00              2.400                  296.294,40                    123,46 0
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          606.641.128,59              6.307                                  -                               -   0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                 943                    15.716,67                       16,67 0,01667 0,2
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés          497.216.827,68           13.912                  613.844,01                       44,12 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés            81.000.000,00                 810                    99.999,36                    123,46 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés            13.500.000,00                 135                    16.666,56                    123,46 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés            14.300.000,00                 143                    17.654,21                    123,46 3
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés          312.049.751,94              8.622                                  -                               -   0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés            15.707.963,05                 205                      4.455,88                       21,74 0,02837 0,111
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés            20.920.705,26                 273                    16.627,36                       60,91 0,07948 0,311
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés            77.102.079,60              6.790                                  -                               -   0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés              4.921.402,50                 210                      1.396,01                         6,65 0,02837 0,111
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          713.615.411,60           11.830                  881.001,04                       74,47 0
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés          525.479.859,98           18.362                                  -                               -   0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés            19.021.894,32                 312                         534,71                         1,71 0,00281 0,011
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés            11.888.683,95                 195                      3.372,46                       17,29 0,02837 0,111
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés            38.043.788,64                 624                    59.403,09                       95,20 0,15614 0,611
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés            30.921.691,71                 507                  245.837,65                    484,89 0,79503 3,111
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés          234.982.160,40              9.620                                  -                               -   0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés              5.849.121,95                 115                                  -                               -   0 0
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés              6.103.431,60                 120                      1.731,36                       14,43 0,02837 0,111
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés              7.374.979,85                 145                    10.573,29                       72,92 0,14337 0,561
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés              7.629.291,00                 150                    70.403,94                    469,36 0,92281 3,611
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés          213.887.751,00           11.550                                  -                               -   0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés            11.099.036,16                 288                                  -                               -   0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés              2.312.299,20                   60                         537,75                         8,96 0,02326 0,091
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés              3.930.908,64                 102                    16.183,55                    158,66 0,4117 1,611
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés          168.958.782,40              8.860                                  -                               -   0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés            17.900.000,00                 179                                  -                               -   0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés              9.200.000,00                   92                      2.609,76                       28,37 0,02837 0,111
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés              6.900.000,00                   69                    26.643,94                    386,14 0,38614 1,511
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés            40.403.134,20              9.620                                  -                               -   0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés            17.300.000,00                 173                         486,30                         2,81 0,00281 0,011
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés            14.200.000,00                 142                    16.729,16                    117,81 0,11781 0,461
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés              6.500.000,00                   65                    40.049,36                    616,14 0,61614 2,411
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés          129.229.321,80              9.610                                  -                               -   0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés            17.000.000,00                 170                                  -                               -   0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés            12.000.000,00                 120                                  -                               -   0 0
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés            10.000.000,00                 100                      5.392,20                       53,92 0,05392 0,211
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés          224.242.472,25              9.615                                  -                               -   0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés            12.147.477,50                 250                                  -                               -   0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés              2.429.495,50                   50                         813,35                       16,27 0,03348 0,131
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés              4.130.142,35                   85                    15.948,30                    187,63 0,38614 1,511
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés              6.000.003,60                 120                    51.535,35                    429,46 0,85892 3,361
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés            18.306.173,58                 323                    12.210,22                       37,80 0,0667 0,261
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés          104.422.506,82              2.503                                  -                               -   0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés              6.900.000,00                   69                         193,96                         2,81 0,00281 0,011
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés              5.300.000,00                   53                      4.347,75                       82,03 0,08203 0,321
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés              2.500.000,00                   25                    11.889,70                    475,59 0,47559 1,861
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés            68.437.156,90                 970                                  -                               -   0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés            13.500.000,00                 135                                  -                               -   0 0
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés              8.100.000,00                   81                      4.367,68                       53,92 0,05392 0,211
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés              5.000.000,00                   50                    20.584,95                    411,70 0,4117 1,611
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés            47.692.797,54              5.673                                  -                               -   0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés              3.638.250,24                 192                      1.032,03                         5,38 0,02837 0,111
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés              1.207.521,00                   60                      2.039,77                       34,00 0,16892 0,661
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés              6.925.789,50                   75                    55.062,31                    734,16 0,79503 3,111
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2022 Interés              2.410.408,56              2.289                                  -                               -   0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2022 Interés              9.500.000,00                   95                      6.336,50                       66,70 0,0667 0,261
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2022 Interés              5.706.856,48              2.008                                  -                               -   0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2022 Interés            11.700.000,00                 117                      7.803,90                       66,70 0,0667 0,261
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés            83.146.852,88              8.372                                  -                               -   0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés            12.112.958,69                 163                                  -                               -   0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés              4.830.320,95                   65                      4.456,21                       68,56 0,09226 0,361
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés            18.965.374,89              3.017                                  -                               -   0 0
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés            11.300.000,00                 113                      8.403,36                       74,37 0,07437 0,291
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés            11.957.632,48                 124                    11.031,51                       88,96 0,09226 0,361
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés          171.966.428,47              7.807                                  -                               -   0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés              8.508.065,28                 208                                  -                               -   0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés              3.722.624,36                   91                      1.151,11                       12,65 0,03092 0,121
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés              5.200.000,00                 104                    41.341,72                    397,52 0,79503 3,111
ES0443307063 CH  KUTXABANK- 1,250 09/2025 Interés      1.000.000.000,00           10.000            12.500.000,00                 1.250,00 1,25 1,25
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés          750.000.000,00              7.500                    21.082,50                         2,81 0,00281 0,011
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés          750.000.000,00              7.500                  444.915,00                       59,32 0,05932 0,211
23/09/2020 ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés              3.400.000,00                   68                      4.197,50                       61,73 0
ES0213679EK5 OS  BANKINTER-103 VBLE 09/2023 Interés                  564.000,00                 564                         696,29                         1,23 0
ES0213679HT9 OS  BANKINTER-81 VBLE 09/2024 Interés              2.420.000,00                 121                      2.987,64                       24,69 0
ES0213679HT9 OS  BANKINTER-81 VBLE 09/2024 Amortización              2.420.000,00                 121              2.178.000,00               18.000,00 90 0
ES0213679HV5 OS  BANKINTER-83 VBLE 09/2024 Interés                  275.000,00                   11                         339,50                       30,86 0
ES0213679HW3 OS  BANKINTER-84 VBLE 09/2024 Interés                  275.000,00                   11                         339,50                       30,86 0
ES0213679KB1 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2025 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés            82.242.279,00              2.705                  101.533,03                       37,54 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                 437                    53.950,27                    123,46 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                 635                  121.708,33                    191,67 0,19167 2,3
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés              1.250.000,00                   25                      1.543,20                       61,73 0
ES0313679P75 BS  BANKINTER-29 VBLE 09/2021 Interés                  500.000,00                     6                         617,28                    111,18 0
ES0805428002 PPR U.C.I., S.A.-  VBLE Perpetua Interés            82.000.000,00                 410              1.537.500,00                 3.750,00 1,875 7,5
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.250.000.000,00              6.250            16.406.250,00                 2.625,00 1,3125 5,25
24/09/2020 ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés          365.731.129,40              6.370                                  -                               -   0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés            63.000.000,00                 630                                  -                               -   0 0
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés          649.152.000,00              8.750                    16.592,33                         1,90 0,00256 0,01
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés            25.966.080,00                 350                    66.357,88                    189,59 0,25556 1
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés            25.966.080,00                 350                  136.033,44                    388,67 0,52389 2,05
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés            18.547.200,00                 250                  163.524,54                    654,10 0,88167 3,45
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés            22.256.640,00                 300                  304.297,68                 1.014,33 1,36722 5,35
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés              3.713.149,80                   90                    52.949,52                    588,33 1,426 5,58
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés            48.634.396,20                 780                  758.156,25                    972,00 1,55889 6,1
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00              5.000            14.687.500,00                 2.937,50 1,46875 5,875
25/09/2020 ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés              3.700.000,00                   74                      4.567,87                       61,73 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Amortización              3.700.000,00                   74              3.700.000,00               50.000,00 100 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés              4.950.000,00                   99                      6.111,07                       61,73 0
ES0305067B02 BS  BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 Interés              3.000.000,00                   30                  127.500,00                 4.250,00 4,25 4,25
ES0305067B02 BS  BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 Amortización              3.000.000,00                   30              3.000.000,00             100.000,00 100 4,25
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00              7.900                  975.302,40                    123,46 0,185
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                 300                    37.036,80                    123,46 0,435
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                 550                    67.900,80                    123,46 0,835
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                 550                    67.900,80                    123,46 1,335
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                 200                    24.691,20                    123,46 2,335
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                 250                    30.864,00                    123,46 3,485
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                 250                  125.000,00                    500,00 0,5 6
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés          287.101.780,00           17.000                                  -                               -   0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés            52.000.000,00                 520                                  -                               -   0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés            25.000.000,00                 250                      9.647,25                       38,59 0,03859 0,151
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés            23.000.000,00                 230                  122.904,41                    534,37 0,53437 2,091
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés            22.600.000,00                 226                  207.400,20                    917,70 0,9177 3,591
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés          604.446.760,94           21.131                                  -                               -   0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés            15.094.764,30                 253                      3.510,44                       13,88 0,02326 0,091
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés            36.752.469,60                 616                    27.331,71                       44,37 0,07437 0,291
ES0343307015 BS  KUTXABANK-  0,500 09/2024 Interés          500.000.000,00              5.000              2.500.000,00                    500,00 0,5 0,5
ES0413307093 CH  BANKIA-1 1,000 09/2025 Interés      1.285.500.000,00           12.855            12.855.000,00                 1.000,00 1 1
ES0468675030 CH  LIBERBANK-  0,250 09/2029 Interés      1.200.000.000,00           12.000              3.000.000,00                    250,00 0,25 0,25
26/09/2020 ES0413211964 CI  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés      1.500.000.000,00           15.000                                  -                               -   0 0
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés          350.000.000,00              3.500                  113.750,00                       32,50 0,0325 0,13
27/09/2020 ES0413985039 CH  BARCLAYS BAN-  VBLE 09/2022 Interés          390.000.000,00              7.800                                  -                               -   0 0
28/09/2020 BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Interés    19.486.000.000,00    19.486.000          730.725.000,00                       37,50 3,75 3,75
BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Amortización    19.486.000.000,00    19.486.000    19.486.000.000,00                 1.000,00 100 3,75
BE0000321308 BON DP BELGICA-  4,250 09/2021 Interés    16.945.000.000,00    16.945.000          720.162.500,00                       42,50 4,25 4,25
BE0000325341 BON DP BELGICA-  4,250 09/2022 Interés    16.246.000.000,00    16.246.000          690.455.000,00                       42,50 4,25 4,25
BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés          175.000.000,00              3.500                  188.727,00                       53,92 0,10784 0,211
BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés          290.000.000,00              2.900                  643.620,20                    221,94 0,22194 0,878
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                     5                         617,28                    123,46 0
ES0213679KF2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2025 Interés                  500.000,00                   10                         617,28                       61,73 0
ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Interés                  572.600,00              5.726                         706,91                         0,12 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés            92.398.970,16              6.372                  114.072,07                       17,90 0,017
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                 529                    88.166,67                    166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                 299                    74.750,00                    250,00 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés              3.060.004,42                   62                    10.200,01                    164,52 0,33333 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00              4.300                    53.750,00                       12,50 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00              1.214                    50.583,33                       41,67 0,04167 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00              2.008                  247.899,65                    123,46 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                 472                    39.333,33                       83,33 0,08333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00              2.200                    82.500,00                       37,50 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                 300                    31.250,00                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00              4.400                  165.000,00                       37,50 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                 600                    62.500,00                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00              1.500                  185.184,00                    123,46 0,005
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                 310                    32.291,67                    104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00              1.150                    52.708,33                       45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                 160                    16.666,67                    104,17 0,10417 1,25
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          487.648.990,40              5.720                  602.031,94                    105,25 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                 480                    80.000,00                    166,67 0,16667 2
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés            48.712.500,76              4.718                                  -                               -   0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés              3.151.879,90                 130                      1.250,95                         9,62 0,03969 0,152
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés              1.248.858,00                   52                      2.615,25                       50,29 0,20941 0,802
ES0313679O27 BS  BANKINTER-148 VBLE 12/2020 Interés                  500.000,00                     6                         617,28                    111,25 0
ES0313679O43 BS  BANKINTER-151 VBLE 12/2021 Interés              5.000.000,00                   50                      6.172,80                    123,46 0
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés            10.000.000,00                 100                      7.583,30                       75,83 0,07583 0,3
ES03138603C7 BS  B. SABADELL-I 0,700 03/2022 Interés          601.415.000,00         601.415              1.058.490,40                         1,76 0,176 0,7
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés          195.227.616,00              9.600                                  -                               -   0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés            14.583.478,00                 325                                  -                               -   0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés              3.365.418,00                   75                         408,33                         5,44 0,01213 0,048
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés              5.000.000,60                   70                    39.155,25                    559,36 0,78311 3,098
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés            81.767.831,31              3.597                                  -                               -   0 0
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés              7.082.508,18                 111                      3.544,80                       31,94 0,05005 0,198
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés              7.738.423,63                 119                    26.368,21                    221,58 0,34074 1,348
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés              7.497.379,26                 147                    58.712,35                    399,40 0,78311 3,098
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés            33.679.786,80                 660                                  -                               -   0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés            38.000.000,00                 380                    19.979,26                       52,58 0,05258 0,208
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés            29.300.000,00                 293                  266.481,74                    909,49 0,90949 3,598
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés            15.294.825,18                 446                      1.855,72                         4,16 0,01213 0,048
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés            19.400.000,00                 194                    19.517,37                    100,60 0,10061 0,398
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés          108.798.228,80              6.680                                  -                               -   0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés              4.406.822,64                 132                                  -                               -   0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés &nb